Valuta Swap Forex Swap Punti

Punti Computing Swap Aggiornato: 21 aprile 2016 alle 07:16 La differenza tra il tasso a termine e il tasso di posto per una particolare coppia di valute quando espresso in pips è generalmente noto come i punti a termine. Questi punti sono calcolati utilizzando un concetto economico chiamato Interest Rate Parity. Questa teoria implica che i rendimenti coperte ricevute dopo aver investito i fondi in diverse valute dovrebbe equivalere a prescindere di ciò che i loro tassi di interesse sono. Utilizzando questa teoria, i commercianti a termine determinano i punti di forex swap per qualsiasi data di consegna matematicamente considerando il costo netto o beneficio coinvolti quando prestito una valuta e prendendo in prestito un altro contro di esso durante il periodo di tempo compresi dalla data di valuta a pronti e la data di consegna in avanti . Informatica prezzi a termine e punti a termine l'equazione fondamentale utilizzato per calcolare avanti i tassi quando il dollaro USA agisce moneta di base è: Forward prezzo spot Prezzo x (1 Ir Estero) (1Ir US) Dove il termine Ir estera è il tasso di interesse per il contatore valuta e Ir ci rimanda al tasso di interesse negli Stati Uniti. L'utilizzo che come base per il calcolo dei punti a termine, si ottiene quindi: Swap Punti di Prezzo Forward - Spot Prezzo Spot Prezzo x ((1 Ir Estero) (1Ir US) - 1) Rollover Swap Esempio Consideriamo ora un esempio pratico per illustrare come il sopra equazione punti a termine funziona nel caso del calcolo del fair value per uno swap di rollover. Per fare questo, si dovrebbe prima necessario determinare quali sono i tassi sui depositi a breve termine interbancari prevalenti sono per ciascuna delle monete coinvolte nella coppia si sono negoziazione. È quindi possibile utilizzare l'equazione di cui sopra per calcolare i punti a termine per una coppia di valute in cui il dollaro degli Stati Uniti è stata la valuta di base. In alternativa, si potrebbe anche calcolare il rollover compensando i tassi di interesse per ciascuna delle valute interessate. A titolo di esempio, si consideri un rollover tomnext di una posizione short AUDUSD dove si sarebbe rotolare la posizione dalla consegna il giorno lavorativo successivo a partire da oggi (noto come domani o Tom in breve) fino al successivo giorno lavorativo in avanti da questo. Il tasso di interesse a breve termine per il dollaro americano è solo 0,25 e che è la moneta che è stata acquistata e quindi è tenuto a lungo, in modo da ottenere che il tasso di interesse sulla valuta. Inoltre, il tasso di interesse a breve termine per il dollaro australiano è 4.5 e che è la moneta che era stato venduto e quindi è tenuto corto. Come risultato, si pagherà che tasso di interesse sulla valuta. Questo reti fuori ad un differenziale di tasso di interesse su base annua per la coppia di valute di 4,25. Naturalmente, non si sta facendo il rollover per un anno, quindi sarà necessario regolare per il periodo di tempo coperto da swap tomnext sottostante. Pertanto, la commissione di rollover teorica che detiene una posizione corta AUDUSD durante la notte costerebbe il commerciante il differenziale di tasso di interesse annualizzato del 4,25 diviso per 360, quando ipotizzando un uno giorno tomnext periodo di rollover e una base conteggio 30,36 mila giorni. Si potrebbe quindi moltiplicare il differenziale di tasso di interesse risultante per il periodo tomnext per l'importo nozionale dell'operazione per ottenere una quantità di valuta per la commissione di rollover. È quindi possibile convertire questa quantità di valuta in pips AUDUSD per ottenere un fair value per la commissione di rollover reale in quanto è spesso accusato dai broker forex al dettaglio in pips. Al contrario, il commerciante avrebbe ricevuto un importo analogo a rotolare fuori una posizione lunga in AUDUSD. L'importo ricevuto sarebbe generalmente meno dal momento che sarebbe stato corretto verso il basso dal broker forex rollover bidoffer diffusione. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi così come per you. The basi del Forex Swap Aggiornamento: 20 Aprile 2016 alle 09:41 Nel mercato forex. uno swap in valuta estera è in due parti o due zampe transazione valuta utilizzata per spostare o scambiare la data di valuta per una posizione di cambio ad altra data, spesso ulteriormente in futuro. Leggi una spiegazione più breve dello swap di valuta. Inoltre, il termine forex swap può fare riferimento alla quantità di semi o punti a termine che i commercianti di aggiungere o sottrarre dalla date di valuta tasso di cambio iniziale, spesso il cambio a pronti, per ottenere il tasso di cambio a termine quando prezzi un'operazione di swap in valuta. Come un Swap Forex lavora nella prima tappa di una transazione forex di swap, una certa quantità di una valuta è comprata o venduta rispetto a un'altra valuta ad un tasso concordato su una data iniziale. Questo è spesso chiamato la data vicino dal momento che è di solito la prima data di arrivo rispetto alla data corrente. Nella seconda tappa, la stessa quantità di moneta è quindi contemporaneamente venduto o acquistato contro l'altra valuta ad un secondo concordato tasso su un altro giorno di valuta, spesso chiamata la data più lontano. Questo accordo di scambio di forex si traduce effettivamente in nessun (o molto poco) esposizione netta al tasso a pronti prevalente, in quanto anche se il primo tratto si apre il rischio di mercato spot, la seconda tappa dello swap immediatamente si chiude verso il basso. Forex punti a termine e il costo di portare i punti forex swap per una particolare data di valuta sarà determinata matematicamente dal costo complessivo coinvolti quando si presti una valuta e prendere in prestito un altro durante il periodo di tempo che si estende dalla data di macchia fino alla data di valuta. Questo è talvolta chiamato il costo di mantenimento o semplicemente il riporto e sarà convertito in valuta pip per essere aggiunto o sottratto dal tasso spot. Il riporto può essere calcolato dal numero di giorni dalla macchia fino alla data in avanti, più i tassi sui depositi interbancari prevalenti per le due valute alla data di valuta in avanti. In generale, il riporto sarà positivo per la parte che vende la valuta tasso di interesse più alto in avanti e negativo per la parte che acquista la valuta tasso di interesse più alto in avanti. Perché Forex swap sono utilizzati Uno swap di cambio sarà spesso usato quando un commerciante o hedger deve rotolare una posizione forex aperta esistente in avanti per una data futura per evitare o ritardare la consegna richiesta sul contratto. Tuttavia, uno scambio forex può anche essere impiegato per portare la data di consegna più vicino. A titolo di esempio, i commercianti di forex spesso eseguire rollover, più tecnicamente noto come swap tomnext, di estendere la data di valuta di quello che era in passato una posizione a pronti è entrato in un giorno in meno alla data di valuta a pronti corrente. Alcuni broker forex al dettaglio (top list dei broker di fiducia) sarà anche eseguire queste rollover automaticamente per i loro clienti sulle posizioni aperte dopo 5pm EST. D'altra parte, una società potrebbe voler utilizzare uno swap forex a fini di copertura, se hanno trovato che un flusso di cassa di valuta atteso, che era già stata protetta con un contratto a titolo definitivo in avanti, era in realtà sta per essere ritardata per un ulteriore mese. In questo caso, si potrebbe semplicemente rotolare il loro attuale contratto a termine di copertura a titolo definitivo fuori un mese. Farebbero questo, accettando di uno swap forex in cui hanno chiuso il contratto esistente nei pressi di data e quindi hanno aperto una nuova per la desiderata data di uno mese più lontano. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi e per voi.