Epchan Back Testing Forex

Indietro Test nel Forex: Perché è Doesnrsquot opera di: Vincenzo Desroches forex trading online è uno sforzo rischioso e uno dei compiti principali di qualsiasi operatore sta riducendo il rischio che comporta decisioni di trading, dice Vincenzo Desroches di ForexCharts Questo è specialmente il caso se ci il desiderio di provare una strategia e non il commercio esso. Nessuno vuole correre rischi nel caso in cui il risultato più favorevole è pareggio. In questo articolo, wersquoll discutere la soluzione popolare, ma sbagliata back testing al problema del controllo dei rischi nella sperimentazione di strategie forex. Ritorno test è l'applicazione di alcuni strategia tecnica ai dati storici, e l'analisi dei modelli profitloss risultanti. Anche se è fatto usando computer per la maggior parte, è possibile eseguire manualmente su una sequenza di dati mensili o annuali. Si tratta di un approccio semplice e diretto, che lo rende molto popolare nella comunità trader come uno strumento interessante e sicura nella ricerca eterna per la strategia forex perfetto. I commercianti che applicano questo metodo per testare le loro strategie di sottoscrivere la convinzione che ciò che funziona in passato funzionerà anche in futuro. La performance del passato è una guida per i risultati futuri, a quanto pare credono, e possono essere utilizzati per creare soluzioni valide ai problemi perenni di trading. Tuttavia, back testing è quasi completamente inutile come guida per il valore o profitto sottostante potenziale di una strategia. Esso fornisce alcun beneficio o intuizione di sorta per il commerciante per quanto riguarda la validità del suo approccio commerciale, e può spesso portare a alcune idee sbagliate disastrosi sulle pratiche corrette nel commercio. Il motivo di base dietro l'inutilità di back testing è molto semplice. Non è possibile concepire una strategia forex sulla base di un pezzo di dati di mercato e quindi applicare ciecamente a un altro periodo di tempo con la speranza ingiustificata che funzioni c'è ugualmente bene. Gli scienziati supporre che l'azione dei prezzi di mercato ha la proprietà di Markov, il che significa che di indovinare il prezzo dei prossimi cinque minuti da ora in poi, tutto quello che dovete sapere è il prezzo di oggi (dato che abbiamo bisogno di sapere se l'attività è al prezzo di 50 o 5000 in questo momento). Nient'altro è rilevante. back testing, d'altra parte, si basa sul concetto che i prezzi in generale influenza l'un l'altro in tutto il mondo e creare modelli che si ripetono costantemente, contraddicendo questa ipotesi intuitiva. Ma letrsquos prendono uno sguardo più approfondito back testing. Che cosa è una strategia tecnica strategia tecnica A è una combinazione di strumenti di analisi e mira a smussare la volatilità nei dati grezzi, trasformandola in un modello che è più facile da abbattere in formazioni di base come triangoli, intervalli, o di tendenze. In un tipico esempio di dati sui prezzi forex, come le formazioni osservati nella tabella sottostante, è banale definire un gran numero di formazioni, ma un gran numero di opzioni, non prende decisioni commerciali più facile. Invece, dobbiamo scegliere un particolare triangolo, macro o micro-tendenza, un supporto a lungo o breve termine o linea di resistenza al fine di formulare il nostro approccio. Questa scelta è più o meno arbitraria. E 'risaputo che due analisti esperti possono guardare la stessa carta e giungere a conclusioni che si oppongono l'un l'altro. Per far fronte a problemi, abbiamo scelto un lasso di tempo per la formazione dei prezzi nel complesso analizzato, e affermare il quantum prezzo minimo, che sarà la dimensione della più piccola unità sul grafico. Ricordiamo, tuttavia, che questa scelta è anche arbitraria. Abbiamo quindi utilizzare indicatori tecnici di esprimere un parere su questa formazione che è, la strategia tecnica che applichiamo al modello di prezzo di sviluppo crea uno scenario che è riflettente della nostra opinione, non quella del mercato. Clicca per ingrandire Il cuscinetto che questa discussione ha in tema di back testing dovrebbe essere ovvio. strategie tecniche non sono come i teoremi della matematica in cui i risultati sono indipendenti dei presupposti della persona che effettua il calcolo, dal momento che un trader tecnico è unicamente responsabile per la creazione dello scenario osservato. Si dice spesso che l'analisi tecnica è un'arte, o in altre parole, che la logica che ha portato alla creazione di una strategia tecnica da un operatore non può essere ripetuto da un altro operatore semplicemente osservazione dei dati sottostanti. L'assurdità di testare un'idea che manca ancora una definizione rigorosa e comunemente accettata di ciò che è, è evidente. Anche se è possibile testare una strategia sulla base dei risultati che genera, assumendo la causalità della correlazione tra i rendimenti commerciali e la partita osservabile tra la strategia tecnica e l'azione prezzo non è significativo. E se non therersquos causalità, non ha senso per eseguire il test di un correlazione casuale perché, per definizione, non modelli ripetibili possono derivare dalla strategia soggetto per eseguire il test. AVANTI: Il problema con back testing Posta un commento Video correlati su forex Prossime Conferenze Contatto USI hanno dato un colloquio di 2-parte (qui e qui) sulle varie sfumature di backtesting su TradingMarkets. La maggior parte delle idee sono stati coperti nel mio libro. ma serve come una sintesi di quello che io ritengo essere le questioni più importanti. Per quelli di voi che sono interessati, posso essere dare un workshop sulle tecniche generali di backtesting a Londra e, oltre al mio laboratorio pairs trading. Ulteriori dettagli saranno disponibili sul epchan in un secondo momento. 16 commenti: Dr. Chang, solo per curiosità. Perché si stanno facendo tutti questi metodi disponibili per il consumo pubblico, se davvero essi sono utili I39m chiedendo perché Jim Simon doesnt hanno o non ha ancora hanno un blog o ha scritto un libro in cui ha iniziato a Ernie, a pag 58 del tuo libro, quello che si chiama posizioni effettivamente guardare più simile a compravendite. Cercavi commerci Se questo è il caso, allora pl dovrebbe essere lag1 (cumSum (posizioni)) dailyRet, giusto il Dr. Chang non sta pubblicando (o vendendo) una formula magica -. Solo gli ingredienti che potrebbero essere utili. Tutti gli ingredienti hanno una durata di conservazione e di scadenza. Alcune idee saranno utili, altri saranno irrilevanti. Spetta a voi a venire con ciò che funziona e ciò che doesn39t. Tutte le principali opere di scienza e innovazione sono stati costruiti il ​​lavoro e le idee degli altri e predecessori. Anche Jim Simmons39 Chern-Simmons teoria quantistica dei campi si basa su idee e il lavoro dei predecessori. Le posizioni di p58 sono in realtà posizioni. Il quotlongsquot e quotshortsquot sono mestieri. Ernie Pubblicando le tecniche generali di trading algoritmico e strategie volte specifiche, io beneficiare di commenti, critiche e correzioni che mi permettono di migliorare le mie proprie strategie e tecniche. Inoltre, come ho detto nel mio libro, ho don39t credo che queste tecniche e le strategie sono tutto ciò che proprietarie. Solo i dettagli e le sottigliezze di attuazione sono realmente proprietari. posizione isnt dovrebbe essere cumSum dei mestieri io non vedo ovunque i traffici in realtà cumSum. Che cosa mi manca C'è una linea positionsfillMissingData (posizioni) a pag. 58. purtroppo è stato concatenato ad un commento precedente, in modo che wasn39t troppo chiaro sulla pagina stampata. Questa linea sarà portare avanti ogni attività fino a quando le loro uscite. Le posizioni non sono solo cumSum di mestieri come ho definito i mestieri. Non è facile distinguere le uscite e pantaloncini se lo farete cumSum. Ernie Ho letto con interesse il tuo libro e la parte sui test indietro. Sto cercando per la tua opinione sull'utilizzo di un rotolamento di Sharpe a rapporto e soprattutto la volatilità del rapporto di Sharpe rotolamento come indicatore di modello di stbility (la compilazione dei campionari di un passo inutile) nikkus, il rapporto di rotolamento di Sharpe è una buona idea, ma io don39t pensare che elimina la necessità di test out-of-sample. È vero test out-of-campione viene fatto su un periodo di tempo in cui si è cessato qualsiasi ottimizzazione e il miglioramento del modello. E 'spesso il caso che, quando il rotolamento di Sharpe doesn39t guardare bene, si potrebbe cambiare il modello per renderla migliore. In tal caso, il rapporto di rotolamento Sharpe sarà tipicamente gonfiato rispetto ad un vero test out-of-sample. Grazie per la risposta pronta, ma io non sono ancora convinto. Assumendo una strategia utilizzando dati giornalieri per l'ultimo 10 anni, con un buon rapporto relativily Sharpe rotolamento (in un periodo di un anno) mostra valore compreso tra 2 e 3 per gli ultimi 10 anni. Vorrebbe dire che se avremmo scelto i primi 5 anni e gli ultimi 5 anni come il mio set 2 campioni, entrambi avrebbero dimostrato valore compreso tra 2 e 3, si conferma il fuori campione di prova. non c'è bisogno di approvare il mio commento se si sente ancora si dovrebbe avere la stessa risposta. È corretto dire che si avrà un bias lookahead in backtesting se le operazioni sono effettuate sulla base dei segnali in base alla bassa o alta della giornata. Come si fa a sbarazzarsi di esso se è il commercio a. giorno successivo allo stesso prezzo o b. at giorno successivo aperta con un po 'di rumore casuale o c. commercio lo stesso giorno che è la prassi del settore () Non è possibile conoscere la bassa e alta del giorno finché non si è alla fine. Se il segnale è alla fine, o prossimi day39s aperte, poi ci won39t essere look-ahead bias.